Волатильность рынка простыми словами
В торговле под волатильностью понимается степень изменения цены актива. Чем она выше, тем больший размах изменений котировок, открывающий прекрасные возможности для прибыльной торговли. Давайте более подробно разберем, что такое волатильность рынка и как она воздействует на торговые операции.
Содержание
Что такое волатильность, ее проявление
Волатильность представляет собой изменение цены актива за единицу времени. Если, например, дневной диапазон свечи для AUDUSD был ранее 60 пунктов и затем вырос до 110-120 пунктов, можно говорить о высокой волатильности. Важно отметить изменение цены за одинаковый временной интервал. Нельзя сравнивать изменение цены за день с изменением за час, так как это лишено смысла.
Не существует универсального стандарта для классификации волатильности как высокой, средней или низкой. Например, если среднесуточная волатильность для GBPCAD составляет 120-140 пунктов, то для более спокойных пар она может быть в 1,5-2,0 раза ниже.
Обратите внимание! К 2023 году волатильность многих основных пар достигла минимумов, не наблюдавшихся много лет. Этот показатель предоставляет количественную характеристику размаха движений на рынке.
Как она меняется?
Уровень волатильности не постоянен; он изменяется в течение суток, недели и месяца. Рынок также подвержен изменениям, что может превратить финансовый инструмент из устойчивого в высоковолатильный. Рыночные циклы, складывающиеся из периодов спокойствия и повышенной волатильности, четко наблюдаются на валютных парах с валютами развивающихся стран, таких как рубль. Эта валюта может долго торговаться в ограниченном диапазоне, а затем резко увеличивать свои рамки. Обычно рынки двигаются синхронно, и существует определенная корреляция между различными видами торговых инструментов.
В большинстве случаев волатильность увеличивается в периоды нестабильности и кризисов, как в долгосрочной, так и внутридневной перспективе. Рост волатильности также можно выделить в определенные моменты внутри торгового дня, такие как начало торгов в Лондоне и Нью-Йорке.
Обратите внимание! Новости и публикация макроэкономических данных также становятся сильным катализатором для увеличения колебаний на рынке.
Какие факторы влияют на волатильность?
Поведение любого актива зависит от множества факторов, многие из которых влияют на волатильность. Сюда можно отнести:
- выход важных новостей и макроэкономической статистики, которые могут вызвать резкое изменение активности трейдеров;
- изменение денежно-кредитной политики, воздействующее на долгосрочные тенденции;
- кризисные явления в экономике конкретной страны или региона;
- форс-мажорные обстоятельства, такие как пандемия, которая в 2020 году привела к высокой волатильности на рынках акций и валют (читайте о т. н. черном лебеде).
На заметку! Все эти факторы следует учитывать при торговле, даже если она осуществляется внутри дня. Перед выходом важных новостей рекомендуется обеспечить защиту от потенциальных потерь по уже открытым позициям, учитывая возможное увеличение волатильности.
Индикаторы для оценки волатильности
В MetaTrader 4 существует несколько индикаторов, с помощью которых можно выявить периоды резкого увеличения волатильности и даже определить конкретные значения этого показателя. Среди них:
- ATR (Average True Range). Рассчитывает средний диапазон на заданном периоде. Установка периода ATR = 1 позволяет измерять диапазон каждой свечи;
- полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Представляют собой канал, ширина которого зависит от волатильности. Резкое расширение линий сигнализирует о росте волатильности;
- скользящие средние (Moving Averages). При низкой волатильности и отсутствии тренда пересекаются, а при выходе из этого состояния расходятся. Этот метод часто используется для выявления новых трендов.
К сведению! Существует множество других индикаторов, но если требуется соотнести текущую волатильность с историческими данными, ATR является отличным выбором.
Применение в трейдинге
Игнорирование волатильности в трейдинге просто невозможно, поскольку от нее зависит потенциальная прибыль. Если за один торговый день инструмент проходит отметку в 100-150 пунктов, а другой лишь 40-60, то средний доход от первого будет выше. Кроме того, волатильность влияет на размер стоп-лосса. На активах с высокой волатильностью средний SL будет выше, что повлияет на объем сделки. Например, при допустимом риске в $100 и стоп-лоссе в 50 пунктов объем будет одним, а при SL в 100 пунктов его следует снизить вдвое.
Это важно! Для новичков высоковолатильные инструменты не являются лучшим выбором, так как движения на них могут быть чрезмерно резкими. Установка крупных стоп-лоссов может вызывать сложности, а психологически новичкам трудно справляться с большими SL.
Еще один способ использования информации о волатильности – оценка расстояния, пройденного ценой за день. Если известно, что средняя дневная волатильность составляет, например, 80 пунктов, а цена уже переместила 65-75 пунктов в одном направлении, то вероятность отката увеличивается. Это знание можно применить для фиксации прибыли или для торговли на откатах.
К сведению! В зависимости от стратегии волатильность может быть использована как фильтр. Например, торговля может вестись только в том случае, если ATR превышает установленное пороговое значение.
Для успешной торговли необходима не только рабочая стратегия, но и умение анализировать волатильность – лишь один из многих аспектов трейдинга. Тем, кто еще не выбрал подходящую торговую стратегию, рекомендую обратить внимание на стратегию «Снайпер». Эта безиндикаторная стратегия обеспечивает примерно 7-8 прибыльных сделок из 10, что делает ее отличным выбором для сохранения депозита.
Таблица. Оценка волатильности рынка.
| Аспект | Значение/применение |
| Потенциальный профит | Волатильность влияет на потенциальный профит: активы с высокой волатильностью могут предоставить более высокий средний доход. |
| Размер среднего стопа | На высоковолатильных активах средний стоп-лосс будет выше, что влияет на определение размера торгового лота. |
| Выбор инструментов | Новичкам рекомендуется начинать с менее волатильных инструментов, чтобы избежать сложностей, связанных с резкими движениями цены. |
| Оценка расстояния | Измерение пройденного ценой расстояния в соответствии с дневной волатильностью помогает оценить вероятность отката и принять соответствующие решения. |
| Использование в стратегии | Волатильность может служить фильтром при выборе стратегии торговли. Например, торговля может осуществляться только при превышении уровня ATR. |
| Управление рисками | Оценка волатильности важна для эффективного управления рисками: установка более консервативных стоп-лоссов и уменьшение размера сделки при высокой волатильности. |
| Выбор торговых стратегий | Волатильность влияет на эффективность различных торговых стратегий. Выбор стратегии, соответствующей текущей волатильности, повышает вероятность успешных сделок. |
Обратите внимание! Необходимо также учитывать силу уровней при поиске точек входа и определении целей, чтобы минимизировать ситуации, в которых цена идет против вашего прогноза. Эффективное сочетание всех элементов технического анализа ключевое для успешной торговли.
FAQ. Отвечаем на частые вопросы
Волатильность – ключевой фактор для трейдера, поскольку она определяет степень изменчивости цены актива. Это влияет на потенциальную прибыль и размер стоп-лосса. Трейдеры используют информацию о волатильности для принятия решений о входе в рынок, управлении рисками и определении размера сделки.
Волатильность влияет на выбор торговых инструментов, особенно для новичков. Инструменты с высокой волатильностью могут быть сложными для работы из-за резких движений цены. Трейдеры с уровнем опыта могут использовать высоковолатильные инструменты, но новичкам рекомендуется начинать с более стабильных активов.
Для оценки уровня волатильности используются различные индикаторы, такие как Average True Range (ATR), Bollinger Bands и Moving Averages. Эти инструменты помогают трейдерам определить текущий уровень изменчивости рынка и принимать соответствующие решения.
Трейдеры могут использовать информацию о волатильности для определения размера стоп-лосса, расчета объема сделки и выбора стратегии торговли. Например, зная среднюю дневную волатильность, трейдер может оценить вероятность отката цены и принять соответствующие меры, такие как фиксация прибыли или торговля на откатах.
Волатильность влияет на эффективность различных торговых стратегий. Например, при высокой волатильности стратегии, основанные на трендах, могут быть более эффективными, в то время как при низкой волатильности предпочтительны стратегии, ориентированные на боковое движение цены. Учет волатильности помогает трейдеру выбирать наилучший подход в различных рыночных условиях.
Для снижения рисков при работе с высоковолатильными инструментами, трейдерам рекомендуется установка более консервативных стоп-лоссов, уменьшение размера сделки и выбор менее агрессивных стратегий. Это помогает справиться с чрезмерной изменчивостью и уменьшить влияние резких движений цены.
Для оценки волатильности на рынке используются индикаторы, такие как Average True Range (ATR), Bollinger Bands и Moving Averages. Эти инструменты предоставляют информацию о текущем уровне изменчивости, что помогает трейдерам принимать информированные решения.
Советуем также: Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, вас наверняка сможет заинтересовать волновая теория Гудмана.
Видео о волатильности рынка
Обсуждения