Как определить тренд на Московской бирже (ММВБ): ТОП-4 способа

Торговля на Московской бирже может осуществляться различными стратегиями, включая агрессивный скальпинг, торговлю внутри дня, а также средне- и долгосрочный трейдинг. Однако независимо от выбранной стратегии успешный трейдер должен обладать пониманием текущего тренда.

Обратите внимание! Эта информация позволяет определить, кто преобладает на рынке – продавцы или покупатели, что напрямую влияет на итоги торговли.

Таблица. Методы определения тренда на ММВБ.

Метод	Описание
Технический анализ	Определение направления тренда по наклону линии, проведенной по локальным максимумам или минимумам. На бычьем рынке линия строится по минимумам и направлена вверх, на медвежьем – по максимумам и направлена вниз.
Учет новостного фактора	Анализ влияния новостей на рынок для принятия обоснованных решений в торговле.
Сезонный анализ	Рассмотрение повторяющихся изменений спроса и предложения в различные периоды года. Применим к товарно-сырьевой секции, где сезонность влияет на рост или падение котировок.
Оценка заявок на покупку и продажу	Анализ соотношения заявок позволяет определить доминирование покупателей или продавцов, что может служить индикатором будущего движения актива.

На заметку! Эта таблица предоставляет краткое описание каждого метода определения тренда на ММВБ.

Содержание

Как определить тренд с помощью теханализа?
Использование фундаментального анализа
Сезонный анализ
Анализ заявок на покупку/продажу
FAQ. Ответы на часто задаваемые вопросы
- Видео – Как понять, куда будет выход из флета?

Как определить тренд с помощью теханализа?

Направление тренда определяется наклоном линии, проведенной по локальным максимумам или минимумам.

На бычьем рынке используется линия, построенная по минимумам и направленная вверх, представляя постоянное повышение High и Low.
В случае доминирования продавцов линия строится по максимумам и направлена вниз, представляя медвежий тренд.

При продолжении тренда график приближается к линии и отталкивается от нее. Это может служить точкой входа для дополнительных позиций в направлении тренда.

Контртрендовым сигналом является пробитие линии и ее закрепление. Это не просто прокол тенью свечи, а полноценный пробой и тестирование линии с обратной стороны.

Этот метод применяется на всех таймфреймах, начиная с минутного и заканчивая недельным. Для внутридневной работы оптимальны таймфреймы 5, 15 и 30 минут.

К сведению! Московская биржа предоставляет возможность торговать на фондовом, срочном и товарном рынках. Трендовые линии могут строиться на всех активах без ограничений, поскольку основной необходимый инструмент – это график цены.

Использование фундаментального анализа

Фундаментальный анализ включает в себя макроэкономические индикаторы, влияющие на экономику страны и котировки активов. Для различных типов активов используются разные индикаторы.

На валютном рынке следует следить за основной макроэкономической статистикой, такой как ВВП, уровень безработицы, процентные ставки и другие.
Для акций акцент делается на квартальных и годовых отчетах компаний, доступных на сайтах Investor Relations.
В товарно-сырьевой секции учитывается сезонность и возможные форс-мажоры.

Сезонный анализ

Сезонность не применима к фондовому и валютному рынкам, а также к акциям компаний и биржевым индексам. Однако она может быть ключевым фактором в товарно-сырьевой секции, где учтена стабильная смена спроса и предложения.

Примеры зависимостей:

при заполнении газохранилищ растет спрос на газ, повышая вероятность роста цен на углеводороды;
у сельскохозяйственных культур важен период сбора урожая, приводящий к росту предложения товара и снижению цен.

На заметку! На основе этих данных можно составить таблицу вероятностей роста различных активов в разные периоды времени, используя статистику из внешних источников, поскольку биржи не предоставляют такую информацию.

Анализ заявок на покупку/продажу

Одним из преимуществ Московской биржи является возможность отслеживания заявок в режиме онлайн без задержек. Это облегчает выявление внутридневных тенденций и предотвращение торговли против текущего направления рынка.

Для анализа достаточно сравнивать заявки от покупателей и продавцов по нужному активу. Если продавцы доминируют в течение торговой сессии, вероятно, продолжится нисходящее движение. В случае дисбаланса в пользу покупателей, вероятен рост актива.

Также важно анализировать предыдущий день и его закрытие, чтобы определить, соответствует ли текущее соотношение заявок тому, что происходило на предыдущей торговой сессии. Торги на Московской бирже начинаются в 10:00 МСК, что предоставляет возможность начать анализ с этого времени.

Эти данные доступны всем, однако не каждый может правильно их интерпретировать. Анализ заявок широко популярен среди внутридневных трейдеров, используемый для работы по тренду или для понимания доминирования на рынке.

К сведению! Не обязательно придерживаться одного метода, их можно успешно комбинировать. Например, для работы на валютном рынке можно определить среднесрочный тренд с использованием технического анализа, одновременно следя за фундаментальными элементами и анализируя заявки для лучшего понимания внутридневных событий. Этот принцип применим к различным видам активов.

FAQ. Ответы на часто задаваемые вопросы

Как выбрать оптимальный таймфрейм для построения трендовых линий?

Для внутридневной торговли рекомендуется использовать таймфреймы в 5, 15 и 30 минут. Для средне- и долгосрочной торговли можно рассмотреть интервалы времени от 1 часа до недели.

Могу ли я комбинировать различные методы определения тренда?

Да, успешные трейдеры часто комбинируют методы. Например, использование технического анализа для определения тренда на фоне фундаментальных данных может улучшить точность прогнозов.

Как эффективно использовать анализ заявок на Мосбирже?

Сравнивайте количество заявок покупки и продажи. Если продавцы преобладают, вероятно, будет нисходящее движение, и наоборот. Анализируйте предыдущий день и открывайте позиции, исходя из текущего баланса заявок.

Как оценить сезонные факторы на фондовом рынке?

Сезонность менее значима на фондовом рынке, но для товарно-сырьевых активов учитывайте климатические форс-мажоры и периоды сбора урожая. Создание таблицы вероятностей роста в разные временные периоды может помочь в анализе сезонных влияний.

Как избежать торговли против толпы на Московской бирже?

Используйте возможность отслеживать заявки онлайн без задержек. Если вы видите, что тенденция доминирует в определенном направлении, избегайте торговли в противоположном направлении.

Могу ли я применять эти методы к разным видам активов?

Да, методы определения тренда применимы к различным активам, включая фондовый, срочный и товарный рынки. Адаптируйте методы в соответствии с особенностями каждого рынка.