Как использовать волны Эллиота на примере BTC/USD

Приветствуем вас, трейдеры, в этом руководстве мы максимально подробно раскроем все аспекты применения теории волн Эллиота на практике, торгуя парой BTC/USD. Наше руководство состоит из 5 частей, каждая из которых посвящена определенному аспекту этой увлекательной теории.

Что такое волны Эллиота?

Волны Эллиота – это метод графического анализа, основанный на выявлении повторяющихся циклов колебаний цен. Основная идея теории заключается в том, что любой ценовой тренд состоит из последовательных волновых движений. На практике волны Эллиота представляют собой 8-волновую структуру, состоящую из 5 импульсных волн основного движения и 3 волн коррекции.

Импульсные волны определяют основное направление паттерна, а коррекционные волны направлены против него и никогда не обновляют основания импульсных волн. Импульсными волнами являются 1, 3 и 5, а коррекционными – 2 и 4. После 5-волновой структуры обычно следует трехволновая коррекция ABC. Волны A и C являются импульсными, а волна B – коррекционной.

На заметку! Этот паттерн обладает свойством фрактальности, то есть повторяется на разных временных интервалах практически в неизменном виде.

Другими словами, паттерн можно бесконечно разбивать на составляющие, которые сами представляют собой такой же паттерн. Учитывая принцип фрактальности, 5-волновой паттерн целиком может быть одной импульсной волной (например, 1 волной) большего 5-волнового паттерна, а коррекция ABC – частью коррекции (например, 2 или 4 волной) и так далее.

Обратите внимание! Важно отметить, что если после коррекции ABC цена продолжает движение и формирует 4 и 5 волны, то перед нами уже не коррекция, а полноценная смена тренда, что требует новой разметки.

Контроль правильности построения

В классической теории Эллиота проверка правильности построения волн осуществляется по следующим критериям.

1. Волна 2 не должна заходить за основание волны 1.
2. Волна 3 должна быть самой длинной из 5 волн.
3. Волны 1 и 5 должны быть примерно равны.
4. Волна 4 не должна пересекать волну 1.
5. Волна B не должна обновлять основание волны A.
6. Коррекция ABC не должна обновлять основание 5-волновой структуры.

Дополнительные элементы для прогнозирования развития волн.

Волны 2 и 4 в основном движении чередуются в резких и боковых коррекциях.

Волны Эллиота связаны пропорциями Фибоначчи.

Как строить волны

Для построения волн используются различные инструменты: индикаторы ZigZag, осцилляторы RSI, специализированные индикаторы по волнам Эллиота. Однако наиболее простым и эффективным способом остается ручная разметка.

Первый шаг – определение выраженного главного экстремума на графике или экстремума после коррекции ABC.

Затем находим первый локальный минимум выше этого экстремума – это будет пик второй волны. Последовательный рост до этого минимума – первая волна. Учитывая, что первая волна не может быть меньше третьей, откладываем размер первой волны от окончания второй и ждем обновления ценой ее длины.

После выхода цены за размер 1 волны ждем коррекцию, формирующую локальный экстремум, который будет обозначать пик 4 волны. В нашем случае коррекция должна быть резкой, так как волна 2 была флетовой. Дальнейшее движение цены, обновляющее вершину 4 волны, представляет собой 5 волну.

После 5-волновой структуры ожидаем коррекцию ABC.

После окончания коррекции ABC возможны два варианта: развитие новой 5-волновки в рост или трансформация ABC в нисходящую 5-волновую структуру. Ответ на этот вопрос часто находится на старшем таймфрейме.

В нашем случае анализ старшего таймфрейма (недельного) позволяет предположить восходящий сценарий, так как мыслится 5 волна большого восходящего цикла.

Обратите внимание! Основная задача трейдера – научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного цикла определяет начало нового.

Где точка входа?

Для торговли по волнам важно учитывать, что вход возможен только после установления тренда, а для этого необходим полный 8-волновой паттерн.

Наиболее безопасными будут входы по окончанию 2 и 4 волн старшего порядка. Их можно определить до начала 5-волновых структур меньшего порядка. В последних точкой входа будет окончание 2 волны. Есть два варианта входа: консервативный (подтвержденный) – когда цена обновляет максимум 1 волны после коррекции ABC (во 2 или 4 волне), и агрессивный – когда окончание коррекции ABC определяется заранее, используя гармонические отношения Фибоначчи.

Как входим?

В консервативном варианте мы ожидаем обновления ценой максимума первой волны для покупок (для продаж – минимума). Это подтверждает окончание второй волны.

Такой подход позволяет четко выставить стоп-лосс ниже основания первой волны, а тейк-профит рассчитывается как отношение к стоп-лоссу 1 к 3.

Учтите! Более агрессивный метод предполагает установку отложенных лимитных ордеров на уровнях 127,5% или 161,8% от волны B коррекции ABC. Стоп-лосс в этом случае можно установить на основе показаний индикатора ATR, а тейк-профит – также в 3 ATR.

Подводя итоги

Торговля по волнам Эллиота – это самостоятельный и эффективный метод, позволяющий достаточно точно определять как текущее положение цены в волновой структуре, так и перспективные точки входа.

Однако метод имеет и недостатки, главный из которых – субъективизм при разметке волн, который может приводить к разной интерпретации результатов. Кроме того, одновременный анализ на одном графике волн разных масштабов может создавать сложности восприятия и путаницу в анализе.

FAQ. Ответы на частые вопросы

Также советуем: Индикатор Точки пивот: что это, принцип, построение и использование. Кроме того, вас наверняка заинтересует хеджирование рисков.

Видео – Волны Эллиота на практике