Как использовать волны Эллиота на примере BTC/USD
Приветствуем вас, трейдеры, в этом руководстве мы максимально подробно раскроем все аспекты применения теории волн Эллиота на практике, торгуя парой BTC/USD. Наше руководство состоит из 5 частей, каждая из которых посвящена определенному аспекту этой увлекательной теории.
![Как использовать волны Эллиота](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Kak-ispolzovat-volny-Elliota.png)
Содержание
Что такое волны Эллиота?
Волны Эллиота – это метод графического анализа, основанный на выявлении повторяющихся циклов колебаний цен. Основная идея теории заключается в том, что любой ценовой тренд состоит из последовательных волновых движений. На практике волны Эллиота представляют собой 8-волновую структуру, состоящую из 5 импульсных волн основного движения и 3 волн коррекции.
![Волны Эллиотта](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Volny-Elliotta.jpg)
Импульсные волны определяют основное направление паттерна, а коррекционные волны направлены против него и никогда не обновляют основания импульсных волн. Импульсными волнами являются 1, 3 и 5, а коррекционными – 2 и 4. После 5-волновой структуры обычно следует трехволновая коррекция ABC. Волны A и C являются импульсными, а волна B – коррекционной.
На заметку! Этот паттерн обладает свойством фрактальности, то есть повторяется на разных временных интервалах практически в неизменном виде.
![Фрактальная природа волн Эллиота](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Fraktalnaya-priroda-voln-Elliota.jpg)
Другими словами, паттерн можно бесконечно разбивать на составляющие, которые сами представляют собой такой же паттерн. Учитывая принцип фрактальности, 5-волновой паттерн целиком может быть одной импульсной волной (например, 1 волной) большего 5-волнового паттерна, а коррекция ABC – частью коррекции (например, 2 или 4 волной) и так далее.
Обратите внимание! Важно отметить, что если после коррекции ABC цена продолжает движение и формирует 4 и 5 волны, то перед нами уже не коррекция, а полноценная смена тренда, что требует новой разметки.
Контроль правильности построения
В классической теории Эллиота проверка правильности построения волн осуществляется по следующим критериям.
- Волна 2 не должна заходить за основание волны 1.
- Волна 3 должна быть самой длинной из 5 волн.
- Волны 1 и 5 должны быть примерно равны.
- Волна 4 не должна пересекать волну 1.
- Волна B не должна обновлять основание волны A.
- Коррекция ABC не должна обновлять основание 5-волновой структуры.
Дополнительные элементы для прогнозирования развития волн.
Волны 2 и 4 в основном движении чередуются в резких и боковых коррекциях.
![Чередование резкой и флетовой коррекций в волнах 2 и 4](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/CHeredovanie-rezkoj-i-fletovoj-korrektsij-v-volnah-2-i-4.jpg)
Волны Эллиота связаны пропорциями Фибоначчи.
![Пропорциональные связи волн Эллиота через соотношения Фибоначчи](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Proportsionalnye-svyazi-voln-Elliota-cherez-sootnosheniya-Fibonachchi.jpg)
Как строить волны
Для построения волн используются различные инструменты: индикаторы ZigZag, осцилляторы RSI, специализированные индикаторы по волнам Эллиота. Однако наиболее простым и эффективным способом остается ручная разметка.
Первый шаг – определение выраженного главного экстремума на графике или экстремума после коррекции ABC.
![Пример построения волн Эллиота](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Primer-postroeniya-voln-Elliota.jpg)
Затем находим первый локальный минимум выше этого экстремума – это будет пик второй волны. Последовательный рост до этого минимума – первая волна. Учитывая, что первая волна не может быть меньше третьей, откладываем размер первой волны от окончания второй и ждем обновления ценой ее длины.
![Продолжаем построение](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Prodolzhaem-postroenie.jpg)
После выхода цены за размер 1 волны ждем коррекцию, формирующую локальный экстремум, который будет обозначать пик 4 волны. В нашем случае коррекция должна быть резкой, так как волна 2 была флетовой. Дальнейшее движение цены, обновляющее вершину 4 волны, представляет собой 5 волну.
![Еще фото процесса](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Eshhe-foto-protsessa.jpg)
После 5-волновой структуры ожидаем коррекцию ABC.
![Прогноз развития волновой структуры после коррекции АВС](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Prognoz-razvitiya-volnovoj-struktury-posle-korrektsii-AVS.jpg)
После окончания коррекции ABC возможны два варианта: развитие новой 5-волновки в рост или трансформация ABC в нисходящую 5-волновую структуру. Ответ на этот вопрос часто находится на старшем таймфрейме.
![Недельный таймфрейм](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Nedelnyj-tajmfrejm.jpg)
В нашем случае анализ старшего таймфрейма (недельного) позволяет предположить восходящий сценарий, так как мыслится 5 волна большого восходящего цикла.
Обратите внимание! Основная задача трейдера – научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного цикла определяет начало нового.
Где точка входа?
Для торговли по волнам важно учитывать, что вход возможен только после установления тренда, а для этого необходим полный 8-волновой паттерн.
![Консервативная точка входа](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Konservativnaya-tochka-vhoda.jpg)
Наиболее безопасными будут входы по окончанию 2 и 4 волн старшего порядка. Их можно определить до начала 5-волновых структур меньшего порядка. В последних точкой входа будет окончание 2 волны. Есть два варианта входа: консервативный (подтвержденный) – когда цена обновляет максимум 1 волны после коррекции ABC (во 2 или 4 волне), и агрессивный – когда окончание коррекции ABC определяется заранее, используя гармонические отношения Фибоначчи.
![Пример входа после окончания коррекции ABC](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Primer-vhoda-posle-okonchaniya-korrektsii-ABC.jpg)
Как входим?
В консервативном варианте мы ожидаем обновления ценой максимума первой волны для покупок (для продаж – минимума). Это подтверждает окончание второй волны.
![Пример консервативной точки на вход](https://trading-expert.ru/wp-content/uploads/2024/06/Primer-konservativnoj-tochki-na-vhod.jpg)
Такой подход позволяет четко выставить стоп-лосс ниже основания первой волны, а тейк-профит рассчитывается как отношение к стоп-лоссу 1 к 3.
Учтите! Более агрессивный метод предполагает установку отложенных лимитных ордеров на уровнях 127,5% или 161,8% от волны B коррекции ABC. Стоп-лосс в этом случае можно установить на основе показаний индикатора ATR, а тейк-профит – также в 3 ATR.
Подводя итоги
Торговля по волнам Эллиота – это самостоятельный и эффективный метод, позволяющий достаточно точно определять как текущее положение цены в волновой структуре, так и перспективные точки входа.
Однако метод имеет и недостатки, главный из которых – субъективизм при разметке волн, который может приводить к разной интерпретации результатов. Кроме того, одновременный анализ на одном графике волн разных масштабов может создавать сложности восприятия и путаницу в анализе.
FAQ. Ответы на частые вопросы
Теория волн Эллиота – это мощный инструмент анализа, но не волшебная палочка. Рынок – сложная система, на которую влияют множество факторов, и не всегда ценовые движения строго соответствуют теоретическим паттернам. Кроме того, субъективность в разметке волн может приводить к ошибкам в интерпретации.
Да, теория применима на любых таймфреймах, от минутных до месячных графиков. Однако, на младших таймфреймах волновая структура может быть менее четкой из-за рыночного шума.
Помимо ручной разметки, полезными инструментами могут быть индикаторы ZigZag, осцилляторы (например, RSI), уровни Фибоначчи. Также существуют специализированные индикаторы для анализа волн Эллиота.
Это требует практики и изучения теории. Рекомендуется начать с изучения классических работ по волнам Эллиота, просмотра обучающих материалов, а также самостоятельной разметки графиков с последующим анализом своих ошибок.
Да, волны Эллиота хорошо сочетаются с другими инструментами технического анализа, такими как уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, свечные паттерны. Это позволяет получить более полное представление о рыночной ситуации.
Также советуем: Индикатор Точки пивот: что это, принцип, построение и использование. Кроме того, вас наверняка заинтересует хеджирование рисков.
Видео – Волны Эллиота на практике
Обсуждения