Торговля с графиком Каги: простые стратегии для начинающих

В этой статье мы подробно рассмотрим оригинальный подход к трейдингу на основе графика Каги, который поможет трейдерам эффективно анализировать рыночные движения.

Что такое график Каги?

График Каги — это тип графика, изобретённый в Японии в 1870-х годах. Он также известен как график ценового диапазона, график крюка, график дельты или цепной график. Графики Каги превосходят традиционные «пункто-цифровые» графики, предлагая интересные методы анализа за счёт линий, которые меняют толщину и направление в зависимости от колебаний цен.

Линии на графиках Каги продолжают двигаться в том же направлении, что и предыдущая линия, пока рынок не изменит направление на определённую величину. При изменении цены рисуется новая линия в противоположном направлении. Эти графики строятся на основе цен закрытия, поэтому для создания новой линии необходимо задать порог разворота — минимальное изменение цены, которое требуется для изменения направления.

Трейдеры могут выбрать порог, основанный на фиксированной цене или процентном изменении, что позволяет гибко адаптировать график к различным условиям. Выбор значения порога зависит от личных предпочтений трейдера.

На заметку! Существует возможность ручного построения графиков Каги, используя правила, изложенные в книге «За гранью японских свечей» С. Ниссона. Однако мы рекомендуем автоматизировать процесс, используя специальные индикаторы, которые можно скачать ЗДЕСЬ.

Настройки индикатора предельно простые. В качестве настраиваемых параметров можно указать значение Procent, которое включает или отключает использование процентного учета для построения новой линии. Параметр Porog определяет величину изменения цены, необходимую для смены направления линии (чем больше значение, тем больше изменение цены требуется для смены направления). Также можно настроить цвет и фон графика, а также размер отображения.

Определяем тренд на основе графика Каги

Графики Каги служат полезными инструментами для анализа рынка, основанного на ценах закрытия. Если линия графика пробивает предыдущий максимум, она становится толстой (ян), а если пробивает предыдущий минимум — тонкой (инь).

На графике Каги предыдущие максимумы называются плечами, а минимумы — талиями. Серия растущих плеч и талий свидетельствует о бычьем рынке, в то время как их падение указывает на медвежий тренд.

Пробитие предыдущих максимумов или минимумов может сигнализировать о смене тренда. Некоторые трейдеры предпочитают ждать подтверждения пробоя нескольких уровней, что снижает риск, но также ограничивает потенциальную прибыль.

Важно! Такой подход может быть значительно более эффективным, так как он основан на закономерностях спроса и предложения. Форма графика Каги помогает сглаживать рыночный шум, что делает торговлю более комфортной.

Паттерны по графику Каги

Существует несколько стратегий работы с графиками Каги. Первый подход предполагает покупку, когда тонкая линия становится толстой, и продажу, когда толстая линия становится тонкой.

В этом случае позиция может «тралиться» на покупку по движению талий до момента пробоя, а для продаж — по плечам до момента пробоя.

Второй вариант паттернов — это так называемые двойные окна. Эти окна могут формироваться как на вершинах, так и на дне и состоят из двух «талий» или «плеч» с ценовым разрывом между ними.

При нисходящем тренде основание двойного окна образуется, когда рынок делает скачок, создавая плечо с максимумом ниже минимума предыдущего плеча, в то время как следующее плечо находится выше первого. В восходящем тренде вершина двойного окна формируется, когда самая низкая промежуточная талия находится выше двух плеч, а между следующим плечом и самой низкой талией наблюдается разрыв. Эти фигуры могут сигнализировать о бычьих или медвежьих трендах и используются как в графиках Каги, так и в свечных графиках.

Однако двойные окна довольно редки на рынке, и гораздо проще найти паттерн единичного окна, который характеризуется наличием окна только с одной правой стороны.

Варианты фиксации ордеров могут быть разнообразными, начиная от появления обратной линии и заканчивая разворотом тенденции в виде понижающихся плеч или пробоя линии талии/плеч.

Другим паттерном, который можно выделить, является классическая двойная вершина и двойное основание. Они легко идентифицируются по расположению линий плеч и талий на одном уровне.

Вход осуществляется на уровне пробития плеча или талии.

Модель «три Будды» в трейдинге схожа с моделью «голова и плечи» на западных рынках: сигнал на продажу появляется, когда цены пробивают «правое плечо».

Бычий или медвежий характер вершины «трех Будд» или перевернутого основания определяется различными факторами, такими как высота правого «Будды» или уровень снижения от середины предыдущей длинной линии Каги.

Дополнительные бычьи или медвежьи подтверждения можно получить от одноуровневых или двухуровневых прорывов. Паттерн «перевернутая тройка Будды» подтверждается двухуровневым прорывом выше плеч и характеризуется тем, что бывшая область сопротивления становится поддержкой, что приводит к серии растущих талий и плеч.

Совмещение со свечным графиком

Одним из эффективных методов использования графика Каги является его совмещение со свечным графиком, следуя следующему алгоритму.

1. Определите текущий приоритет по графику Каги (если лои повышаются, значит, приоритет покупки; если хаи понижаются, значит, приоритет продажи).
2. Если приоритет — покупка, используйте только свечные паттерны для поиска покупок (например, пин-бар, поглощение, харами и др.), игнорируя паттерны на продажу.
3. Если приоритет — продажа, используйте только свечные паттерны для поиска продаж, игнорируя паттерны на покупку.

Удерживать позицию можно как до достижения тейк-профита (установленного кратно стоп-лосу), так и до разворота тенденции, ожидая смены тренда по Каги. После этого стоп-лосс сдвигается под экстремум, обновление которого приведёт к смене тренда.

Тестирование торговой стратегии на основе графика Каги

Методы, описанные выше, показывают свою эффективность и могут быть применены в практической торговле. Проведем тест последнего метода, комбинируя график Каги и свечной график, соблюдая следующий алгоритм.

1. Определите тренд по графику Каги: если лои повышаются, значит, текущий тренд восходящий; если хаи понижаются — текущий тренд нисходящий.
2. Ждите коррекции цены, но без изменения текущего тренда.
3. Ищите свечной паттерн для входа (пин-бар, поглощение, дожи, внутренний бар — подробнее в нашем руководстве по свечным паттернам).
4. Выставляйте отложенные ордера на вход по паттерну в направлении текущего тренда.
5. Стоп-лосс ставьте за основание паттерна, тейк-профит устанавливайте кратно стоп-лоссу (в тесте вход был двумя ордерами: первый закрывался на уровне, равном стоп-лоссу, второй имел тейк-профит, равный 4 стоп-лоссам, а перевод в безубыток осуществлялся после достижения первого тейк-профита).

Результаты тестирования торговой стратегии на графике EUR/USD за 2023 год на таймфрейме 4 часа показали прирост в +137,59%.

Детальная статистика демонстрирует хорошие результаты: максимальная просадка при такой доходности не превысила 7%, а профит-фактор составил приличные 5,18. Интересным является соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной, которое составляет 1 к 3, что позволяет ошибиться 3 раза подряд и всё равно не потерять депозит.

Обратите внимание! Общий вывод проведенного теста подтверждает высокую эффективность торговой системы и её стабильность.

Подводя итоги

Использование графиков Каги помогает трейдерам минимизировать влияние рыночного шума, сосредоточиваясь на основных движениях. График Каги позволяет быстро и эффективно определить направление тренда и удерживать позиции как можно дольше. Благодаря множеству паттернов на вход трейдеры могут максимально эффективно использовать преимущества этого подхода.

Тем не менее, графики Каги не лишены недостатков. Основным из них является субъективность в определении размера процентного изменения цены для смены тенденции. Для различных активов и временных периодов потребуется индивидуально подбирать размеры процентной коррекции. Как правило, чем более волатильна пара и выше таймфрейм, тем больше должен быть размер процентного шага.

К сведению! Тем не менее, на основе графиков Каги можно создать множество эффективных торговых систем. Одним из простых решений является их совмещение с традиционным свечным анализом. Как показали проведённые тесты, такой метод позволяет на дистанции достигать значительного прироста депозита, что ещё раз подчеркивает важность гибкости в принятии решений и использования различных инструментов технического анализа.

FAQ. Часто задаваемые вопросы

Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь, не стесняйтесь обращаться!

Советуем также: Лонг/Шорт стратегия. Кроме того, вас наверняка сможет заинтересовать наша статья про парный трейдинг.

Видео – График Каги