Как пользоваться индикатором Relative Strength Index (RSI)

В журнале Commodities в 1978 году впервые был опубликован внедрённый У. Уалдером один из стандартных технических индикаторов под термином индекс относительной силы, который до сих пор входит в число наиболее востребованных индикаторов. Он широко используется трейдерами всего мира, т. к может отображать скорость, амплитуду изменения движения цен. Это позволяет проанализировать слабость или силу текущих рыночных состояний цены, а также криптовалюты. Именно его специалисты рекомендуют использовать наряду с другими индикаторами и инструментами. Технические графики с индикатором выглядят так:

Определение и формула

Основной задачей этого осциллятора момента является определение относительной силы, скорости того или иного определённого движения, изменения цен. Данный индекс находится в диапазоне от 0 до 100 и может показывать перекупленность рынка, когда он превышает число 70, и перепроданность, если показатели меньше 30. То есть, когда значение RSI достигает либо поднимется больше отметки 70, появляются угрозы падения цен.

А значения ниже отметки 30 должны стать сигналом предупреждения о подъемах. Конечно, всё это сразу не означает, что вам необходимо незамедлительно заключать любые сделки: ведь торговый рынок долго ещё может находиться в положениях перепроданности либо перекупленности. Осциллятор, хотя и чётко предупреждает вас заранее о глобальных изменениях тренда, конкретно не скажет, когда же это произойдёт.

Следует знать, что этот индикатор учитывает по умолчанию цены за две недели, хотя это значение и можно изменять.

Для расчета индикатора используют следующую формулу:

RSI=100-100/(1+RS), где RS=средний рост/среднее падение.

Чтобы упростить расчеты, принято разбивать индекс на следующие основные компоненты:

• RS;
• средний рост;
• среднее падение курса.

Уалдер предлагал рассчитать индекс на основании 14 промежутков. Падение будет выражаться не отрицательными, а положительными числами.

Сначала рассчитываются средний рост, а также среднее падение (за 14 периодов):

1. Средний рост = сумме роста за последние 14 периодов/14.
2. Среднее падение = сумма падений за последние 14 периодов/14.

Затем расчёты будут базироваться на предыдущих показателях:

1. Средний рост = предыдущий средний рост х 13 + текущий рост/14.
2. Среднее падение = предыдущее среднее падение х 13 + текущее падение/14.

Впрочем, трейдеру не стоит бояться этих формул, так как торговый терминал сам проведёт все расчеты. Только стоит знать, что чем короче периоды расчёта данных, тем чувствительнее будет индикатор к ценовым изменениям.

Расчёты дают возможность прогнозировать, как долго продолжится развитие и сила тренда. Но не стоит забывать и о непредсказуемости рынка.

Здесь важнее не самому рассчитывать по этим формулам, а научиться правильно использовать индикатор на конкретных примерах.

Правила входа: как применять RSI

Использование данного инструмента сделано понятным на интуитивном уровне, так как он сам даёт вполне конкретные и чёткие сигналы для начала вхождения. Причём, они хорошо видны не только опытным трейдерам, но и начинающим пользователям.

Сигналы для входа

Базовое использование на основе данного индекса будет выглядеть следующим образом:

• сигнал на покупку (BUY) – разметка линии нашего индикатора RSI будет расположена ниже отметки 30, выходя при этом из данной зоны с направлением снизу вверх;

• сигнал на продажу (SELL) – разметка линии расположена выше цифры 70, выходя в этом случае с направлением сверху вниз;

Сигнал дивергенции RSI

Остаётся самым распространённым и рекомендуемым сигналом. Здесь суть заключается в том, что наш индикатор (RSI) будет в этом случае расходиться с ценой:

Сигналы дивергенции часто могут работать на опережение, что вполне удобно: вы можете спокойно дождаться, когда подтвердятся развороты и иные индикаторы, а затем уверенно открывать ордер.

Как установить stop-loss и take-profit

Для эффективной работы с индикатором нужно уметь грамотно расставить линии тейк-профит и стоп-лосс. Здесь классическими правилами являются:

• для фиксирования стоп-лосса используются ближайшие максимумы либо минимумы, проводя прямо по свечкам или немного поверх (пониже) про запас;
• тейк-профит можете устанавливать на расстояниях, равных нескольким десяткам пунктов или рядом с уровнями, показывающими поддержку (сопротивление), недавно проверенными посредством криптовалюты:

Криптоботы для работы с индикатором

Перечислим известные программы, в которых применяют рассматриваемый индикатор RSI:

Как установить и настроить индикатор

Сам индикатор RSI не требует каких-то сложных настроек: один единственный параметр (число периодов) по умолчанию уже установлен на 14 (и чаще работа с ним оказывается эффективной). Но в определенных фазах и другие настройки могут оказаться лучше. Поэтому рекомендуем сначала хорошо изучить работу со стандартными настройками, только потом опытными путями подбирать иные варианты.

Более мелкие таймфреймы требуют подбора других входных параметров.

А индикатор вы можете найти на любой торговой платформе, терминале либо в сети (большинство сайтов дают возможность свободного бесплатного скачивания файла).

Установка индикатора

Этапы установки RSI (допустим, для терминала MT4 либо MT5):

• заходите во «Вставку»;
• находите вставку «Индикатор»;
• затем «Осцилляторы»;
• остаётся только выбрать «RSI».

После всех манипуляций должно появиться вот такое окошко:

Иные платформы тоже не отличаются в сложности устанавливания данного индикатора RSI. Допустим, вам нужно установить индикатор на «живой» график:

1. Нажимаете на специальный значок:

1. Выбираете RSI:

1. И добавляете на нужную платформу:

Если вы скачали индикатор RSI в сети, то скопируйте в специальную папочку («Indicators»). А в последующем для её нахождения нужно будет нажать на значок «Файл», перейти в «Открытый каталог», потом уже в «MQL4», там вы и найдёте папку с нужным индикатором:

Сейчас уже существуют и усовершенствованные варианты индикатора с наличием звуковых и графических сигналов (алертов), которые подаются при пересечении отметок уровней 70 и 30. Они, конечно же, облегчают процесс торговли, но главное решение всё же остаётся за трейдером.

Настройки RSI

Для базовой настройки используются следующие параметры:

• использование верхней отметочной линии (70): если индикатор достиг её, коснулся, затем пошёл вниз, то это означает, что на рынке будут формироваться наверняка нисходящие тренды;
• использование нижней отметочной линии (30): здесь, наоборот, если индикатор её коснулся, пошёл наверх, будут формироваться восходящие тренды в торговле;
• использование конкретного периода (30), то есть, оцениваются перепроданность и перекупленность за тридцать последних периодов (ставят и 14).

Эти параметры, как составляющие главных и уже отработанных схем, используются чаще всего, хотя и не являются обязательными. Можете их и поменять. Например, на данные 80 и 20, а внутридневные стратегии требуют уменьшения периода (к примеру, до десяти), а недельные либо месячные стратегии, наоборот, лучше увеличивать до 60, к примеру.

Если вы уменьшите период, возрастёт число сигналов (там будет множество и неверных). Здесь нужна их отфильтровка, используя иные индикаторы. А если вы увеличите сам период, соответственно уменьшится и число сигналов, которые будут намного точнее.

Стратегии на основе RSI

Хотя он и широко распространён, наш индикатор никогда не применяют в единичном варианте, так как в этом случае вы получите много неверных сигналов, ведущих к неэффективной стратегии.

Поэтому опытные трейдеры стараются использовать сочетания из нескольких инструментов: RSI+MACD и др.

Есть ещё не менее интересный вариант с указанием уровней для поддержки, а также уровня сопротивления (на основе самой линии этого индикатора).

Система 4 линий

Помимо известных классических систем для торговли широко используют и «систему четырёх линий», которые трейдер проводит самостоятельно с помощью специального инструмента, расположенного в пределах терминала «Линия», используя крайние точки индикатора (точки минимумов и максимумов). В этом случае рекомендуется удалить базовые уровни для упрощения картины. Здесь идеальная точность линии не так важна: главное соединить max.и min., после чего вы легко можете найти основные направления тренда на вашем конкретном графике с подсказкой и точек разворота.

Пример представленного графика показывает, что даже несмотря на возрастающие тенденции, индикатор двигается в противоположном направлении. А самая верхняя линия будет служить сопротивлением. При пробое 2-го уровня можете смело открывать ордер.

Отсюда видно, что четыре уровня могут наглядно показывать, куда может пойти цена. Кстати, можно использовать и 2 линии: одну по самым верхним точкам, а другую, соответственно, по нижним:

Таким образом, данная стратегия является полноценной торговой системой при условии использования дополнительных инструментов.

RSI+Alligator

В основе индикатора Аллигатор лежат три скользящие средние, показывающие направление тренда и предсказывающие его разворот (используются периоды 5, 8 и 13). Им даны условные названия:

Применяемые сигналы:

• подсказка на покупку (BUY): свечки расположены над отметками линий, индикатор RSI пересёк метку 30, идёт снизу наверх, СМИ три отметки линий пересекают друг друга:

• подсказка на продажу (SELL): свечки расположены под отметками линий, а индикатор RSI пересёк отметку 70, идёт сверху вниз:

Только помните, что нужные эти сигналы от двух инструментов могут поступать и в разные времена (это нормальное явление). Просто подождите подтверждающие сигналы от всех используемых инструментов для анализа. В противном случае вход будет неверным.

RSI+MACD

Тоже является одним из широко используемых, так называемых классических беспроигрышных сочетаний двух инструментов для успешной торговли. Здесь работают такие правила для вхождения:

• подсказка на покупку (BUY): наш индикатор RSI касается отметки линии 30, идёт далее наверх, а индикатор MACD, пересекая нулевую (в середине) линию, далее идёт снизу наверх:

• подсказка на продажу (SELL): индикатор RSI касается линии 70, далее идёт вниз, а индикатор MACD, после пересечения нулевой линии, тоже идёт далее вниз:

RSI и линии поддержки/сопротивления

Для получения более точных данных желательно любой индикатор использовать совместно с названными линиями. Так называется величина, вокруг которой цена двигается по боковой траектории, образовывая по ходу уровень (либо небольшое облачко). Здесь ещё используют термин «флэтить»:

• отметка внизу — как раз линия поддержки (от неё, наиболее вероятно, цена опять уйдёт наверх):

• а отметка наверху — линия сопротивления (от неё цены, скорее всего, опять пойдут вниз):

Здесь применяют использование следующих сигналов для входа:

• подсказка для покупки (BUY): если цены приближаются к отмеченной линии поддержки, а индикатор RSI при выходе из нижней зоны, будет пересекать отметку 30:

• подсказка для продажи (SELL): если цены расположены рядом по соседству с линией сопротивления, а индикатор RSI, выйдя из верхней области, пересечёт отметку 70:

Таким образом, мы смогли убедиться, что рассматриваемый индикатор RSI можно считать одним из лучших универсальных средств для определения силы тренда, а также поисков точек разворота и прорывов линий поддержки/сопротивления, что, конечно же, поможет добавить стабильность и уверенность в процессы торговли