Индикатор ATR: как использовать его для эффективной торговли на финансовых рынках
Индикатор Average True Range (ATR) – это технический индикатор, который используется в торговле, чтобы оценить волатильность рынка. ATR создан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и был изначально разработан для торговли фьючерсами на товары. Однако с течением времени ATR стал широко применяться на различных рынках, включая форекс, акции и криптовалюты.
Содержание
Индикатор ATR – что это и как работает?
Индикатор ATR измеряет волатильность рынка, показывая среднее абсолютное значение изменений цены за определенный период. Он рассчитывается на основе исторических данных цен, что позволяет трейдеру определить, насколько сильно цена колеблется.
Формула расчета индикатора ATR:
ATR = ((TR1 + TR2 + … + TRn) / n)
TR (True Range) – это наибольшая из следующих величин:
- разница между наивысшей ценой и наименьшей ценой в предыдущем периоде;
- разница между наивысшей ценой и ценой закрытия предыдущего периода;
- разница между наименьшей ценой и ценой закрытия предыдущего периода.
Таблица. Основные типы ATR и их отличительные особенности.
| Тип ATR | Описание |
| Обычный ATR | Измеряет волатильность на основе абсолютной разницы между максимумом и минимумом цены за период. В основном используется для торговли внутри дневных диапазонов. |
| Сглаженный ATR | Измеряет волатильность на основе скользящей средней величины ценовых колебаний за период. Позволяет сгладить шумы цены и выделить общую тенденцию. |
| Взвешенный ATR | Измеряет волатильность на основе среднего значения ценовых колебаний за период, умноженного на весовой коэффициент. Позволяет более точно отразить текущее состояние рынка. |
| Экспоненциальный ATR | Измеряет волатильность на основе экспоненциального сглаживания ценовых колебаний за период. Позволяет более чувствительно реагировать на изменения цены и волатильности. |
Важно! Каждый тип ATR имеет свои преимущества и недостатки, и выбор того, какой тип использовать, зависит от конкретной торговой стратегии и стиля. Например, обычный ATR может быть лучше всего подходит для краткосрочной торговли внутри дневных диапазонов, в то время как сглаженный ATR может быть более эффективным для долгосрочной торговли на основе трендов.
ATR и волатильность
Индикатор ATR показывает волатильность рынка, т.е. насколько сильно цена колеблется в определенный период времени. Если значение ATR высокое, это означает, что цена изменяется сильно и быстро. Если же значение ATR низкое, это означает, что цена изменяется медленно и несущественно.
Как использовать индикатор ATR?
Индикатор ATR может быть использован для разных целей. Один из наиболее распространенных способов использования ATR – определение уровня стоп-лосса. Трейдер может использовать значение ATR, чтобы определить, на каком расстоянии от текущей цены нужно установить стоп-лосс, чтобы учесть возможную волатильность рынка.
Другой способ использования ATR – определение целей прибыли. Трейдер может использовать значение ATR, чтобы определить, на каком расстоянии от текущей цены нужно установить цель прибыли. Например, если значение ATR равно 50 пунктов, то трейдер может установить цель прибыли на расстоянии 2-3 ATR (100-150 пунктов) от текущей цены.
На заметку! Кроме того, ATR может использоваться для определения размера позиции. Если трейдер использует стратегию, основанную на фиксированном проценте риска на каждую сделку, то значение ATR может помочь определить размер позиции, который требуется открыть.
Примеры торговли по индикатору ATR
Пример 1: Определение уровня стоп-лосса
Предположим, что трейдер хочет открыть длинную позицию на паре EUR/USD, которая торгуется по цене 1,2000. Он решает использовать индикатор ATR, чтобы определить уровень стоп-лосса. Значение ATR равно 50 пунктов. Трейдер решает установить стоп-лосс на расстоянии 2 ATR от текущей цены (100 пунктов). Таким образом, стоп-лосс будет установлен на уровне 1,1900.
Пример 2: Определение цели прибыли
Предположим, что трейдер открыл длинную позицию на паре USD/JPY по цене 110,00. Значение ATR для данной пары равно 30 пунктов. Трейдер решает использовать значение ATR, чтобы определить цель прибыли. Он устанавливает цель прибыли на расстоянии 3 ATR от текущей цены (90 пунктов), т.е. на уровне 110,90.
Пример 3: Определение размера позиции
Предположим, что трейдер использует стратегию, основанную на фиксированном проценте риска на каждую сделку. Он решает открыть длинную позицию на паре GBP/USD, которая торгуется по цене 1,4000. Значение ATR для данной пары равно 80 пунктов. Трейдер решает рискнуть не более 1% своего капитала на каждую сделку. Учитывая значение ATR, он рассчитывает, что ему нужно открыть позицию размером 12500/((80*10)*1%) = 1562,5 доллара. Таким образом, он открывает позицию на 1562,5 доллара.
Заключение
Индикатор ATR является полезным инструментом для трейдеров, которые хотят определить уровень волатильности рынка и использовать его для принятия торговых решений. Он может помочь определить уровень стоп-лосса, цель прибыли и размер позиции, а также предоставить информацию о том, как быстро изменяется цена.
Однако следует помнить, что ATR является лишь индикатором, и его использование не гарантирует прибыльной торговли. Трейдеры всегда должны учитывать другие факторы, такие как фундаментальные новости и технический анализ, при принятии торговых решений.
Обратите внимание! Кроме того, значение ATR может меняться в зависимости от периода, на котором он используется. Например, ATR на 14 периодов будет отличаться от ATR на 20 периодов. Поэтому трейдеры должны тщательно выбирать период ATR в зависимости от своей торговой стратегии и стиля.
В целом, индикатор ATR является полезным инструментом для определения волатильности рынка и использования его для принятия торговых решений. Он может помочь трейдерам устанавливать уровень стоп-лосса и цели прибыли, а также определять размер позиции в соответствии с риском на каждую сделку. Правильное использование ATR может помочь трейдерам улучшить свои торговые результаты и достичь большей прибыльности.
FAQ. Ответы на частые вопросы об индикаторе ATR
Выбор оптимального периода ATR зависит от вашей торговой стратегии и стиля. В целом, более короткие периоды ATR будут более чувствительны к изменениям цены и волатильности, но могут также давать более ложные сигналы. Более длинные периоды ATR будут менее чувствительны к изменениям цены и волатильности, но могут также задерживаться в своих сигналах. Рекомендуется проводить тестирование на различных периодах и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашей стратегии и стилю.
ATR может быть использован для определения уровня стоп-лосса. Один из способов - установка стоп-лосса на расстоянии в несколько ATR от цены входа в позицию. Например, если текущая цена 100 долларов, а ATR равен 5 долларам, то стоп-лосс можно установить на уровне 95 долларов. Это поможет защитить вашу позицию от неблагоприятных движений цены и снизить потенциальные потери.
ATR может быть использован для определения размера позиции в соответствии с риском на каждую сделку. Например, если вы хотите рисковать не более 1% своего капитала на каждую сделку, и ваш счет имеет размер 10 000 долларов, то вы можете определить максимальную потерю на каждую сделку в 100 долларов. Если ATR равен 5 долларам, то вы можете открыть позицию объемом 20 акций (100 долларов / 5 долларов за акцию).
ATR может быть использован в сочетании с другими инструментами технического анализа, такими как скользящие средние, MACD, RSI и другие. Комбинация ATR и других индикаторов может помочь трейдерам получить более точные сигналы и улучшить свои торговые результаты.
Читайте также: Трендовые индикаторы в техническом анализе: основные показатели, применение и преимущества. Помимо того, вас наверняка заинтересует индикатор круглых уровней.
Видео – Индикатор ATR
Обсуждения индикатора ATR